原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年03月07日08:08广西股票配资利率
筹码擒牛量化引擎（套牢盘压力智能解算）策略模型一、策略核心逻辑本策略基于筹码分布理论与套牢盘动态压力解算，通过量化主力资金行为与散户持仓成本，识别突破套牢盘阻力区的关键节点，捕捉主升浪启动信号。核心逻辑分为以下模块：
套牢盘压力智能解算通过历史成交数据计算不同价格区间的筹码堆积密度，重点识别高成本筹码密集区（即套牢盘集中区域），并结合成交量变化判断抛压强度。主力筹码动向监测利用筹码集中度与主力成本线偏离度，捕捉机构建仓痕迹。当主力筹码在低位形成单峰密集且突破平均成本线时，视为控盘信号。量价共振验证结合成交量突增（如量能突破30日均值2.5倍以上）与价格突破行为，过滤虚假信号。二、核心指标设计1. 套牢盘压力系数（CPR）公式：
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参数：· 套牢盘总量：统计当前价格上方±10%区间内历史换手率累积的未解套筹码量· 释放周期：动态计算套牢盘消化所需时间（默认20日）应用：· CPR＜1：套牢盘压力轻，突破概率高· CPR＞1.5：强阻力区，需放量突破验证
2. 主力筹码集中度（MCC）公式：
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源码实现（通达信函数）：
主筹线 := (C - LLV(L,30)) / (HHV(H,30) - LLV(L,30)) * 100; 散户线 := SMA((C - LLV(L,15))/(HHV(H,15)-LLV(L,15))*100,5,1); 启动信号 := CROSS(主筹线,散户线) AND VOL/MA(VOL,20) > 2.5;3. 动态平滑MACD（消除滞后性）
优化逻辑：· 将传统MACD的EMA周期缩短为(8,17,9)，并对差值进行三次指数平滑· 加入筹码集中度加权因子，公式： [ MACD_{优化} = (DIF - DEA) \times \frac{MCC}{50} ]**作用：在主力高度控盘时（MCC>70）放大趋势信号灵敏度
三、买卖信号规则买入条件（需同时满足）：套牢盘突破：CPR连续3日＜1且当前价格突破20日最高套牢成本线 主力控盘确认：MCC＞65（单峰密集）且主筹线上穿散户线 量能验证：当日成交量＞30日均量2.8倍，且分时量能持续＞开盘量 趋势共振：动态平滑MACD金叉且处于零轴上方卖出条件（满足任意一条）：套牢盘反压**：CPR＞1.2且价格跌破5日动态支撑线（LLV(L,5)+ATR(14)*0.5）主力撤退信号MCC单日降幅＞15%或散户线连续3日上穿主筹线量价背离价格创新高但MACD峰值低于前高，且成交量萎缩至5日均量以下四、参数优化与风控周期适配· 震荡市：将CPR计算周期缩短至10日，MCC参数调整为(20,10)· 趋势市：延长CPR周期至30日，加入120日长期筹码分布权重动态止损· 初始止损：建仓价下方3%或前低点（取较大值）· 移动止盈：每上涨5%上移止损线至成本线上方2%仓位控制[ 仓位比例 = \frac{1}{CPR} \times \frac{MCC}{100} ]例：当CPR=0.8且MCC=70时，仓位可达87.5%五、策略验证与案例历史回测数据（以2024年AI算力板块为例）：· 成功率：在CPR＜1区间内触发买入信号，3个月胜率达78.6%· 盈亏比：平均盈利/亏损=3.2:1（测试标的：中科曙光、剑桥科技）· 最大回撤：＜8%（通过动态MACD平滑降低震荡市误判率）
实时预警示例：2025年3月5日，某氢能源股出现：
CPR=0.93（套牢盘消化充分）MCC由58急速升至72量能突增至4.2倍30日均量动态MACD金叉于零轴上策略于次日开盘触发买入信号，3日内涨幅达18%六、注意事项数据源要求需使用L2行情数据精确计算筹码分布，普通K线数据可能导致CPR误差＞20%市场适配在全面注册制环境下，需额外加入次新股波动率修正因子（默认权重0.3）组合增强建议搭配北向资金流入指标（单日净买入＞1亿）与大宗交易溢价率＞5%进行双重验证该方案通过量化解析套牢盘压力与主力行为，实现从“被动解套”到“主动擒牛”的策略升级，适合中短周期趋势交易。需注意在极端单边市中需手动关闭CPR模块以防止过度滤波。
七、以下是基于上述策略编写的通达信选股公式{参数设置}
N1:=20; {CPR计算周期}
N2:=30; {MCC计算周期}
{套牢盘压力系数CPR计算}
套牢盘上限:=C*1.10;
套牢盘下限:=C*0.90;
区间换手:=SUM((H>=套牢盘下限 AND L<=套牢盘上限)*V,N1 * 3)/3;
CPR:=区间换手/(MA(V,N1)*N1);
{主力筹码集中度MCC计算}
获利筹码峰值:=HHV((C-LLV(L,N2))/C*100,N2);
套牢筹码谷值:=LLV((HHV(H,N2)-C)/C*100,N2);
MCC:=(获利筹码峰值 - 套牢筹码谷值)/CAPITAL*100;
{动态平滑MACD计算}
DIF:=EMA(C,8) - EMA(C,17);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD优化:=(DIF-DEA)*MCC/50;
{主筹线与散户线}
主筹线:=(C-LLV(L,N2))/(HHV(H,N2)-LLV(L,N2))*100;
散户线:=SMA((C-LLV(L,15))/(HHV(H,15)-LLV(L,15))*100,5,1);
{买入条件}
条件1:= EVERY(CPR<1,3) AND C>HHV(套牢盘下限,20); {套牢盘突破}
条件2:= MCC>65 AND CROSS(主筹线,散户线); {主力控盘}
条件3:= V/MA(V,30)>2.8 AND DYNAINFO(17)>REF(DYNAINFO(17),1)*1.5; {量能验证}
条件4:= CROSS(DIF,DEA) AND DEA>0; {MACD金叉}
选股信号: 条件1 AND 条件2 AND 条件3 AND 条件4;
建议在14:50左右执行选股以捕捉尾盘异动。
在震荡市中可修改参数：N1:=10;N2:=20;
手动解决。。。。。1️⃣ 打开通达信软件，进入【公式管理器】2️⃣ 点击「新建」→ 粘贴上方代码 → 保存公式3️⃣ 按Ctrl+T调出选股器，选择刚创建的公式 → 执行选股
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